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我的爆仓经历-布里丹之驴-时间框架一
送交者: DaDaoZhiJian[♀★坐看云起时★♀] 于 2019-01-02 19:18 已读 6764 次 6 赞  

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“我的智力的形成,源于无定性的一场场灾变...”,今天把自己大学时写的诗集翻了出来,再读之下感慨万千,从灾变中长智慧,似乎是人类的共性。今天奇奇发帖讲了A股的m1m2交易监测系统的猫腻,这让我想起了我的那次爆仓经历和国外的这种后台黑箱操作。 6park.com

国外金融衍生品市场,很多是有杠杆的,杠杆是投散户之好,以为可以花小钱办大事。但我们韭菜们没有意识到:杠杆是把双刃刀,成也萧何,败也萧何。举例说明:国外前几年流行一种保证金(CFD-contract for difference)的金融衍生品,是英国人发明的,我后来在利物摩尔那本自序里面搞懂了,原来它不是什么新生事物,本质就是早期的对赌行。它的标的物涵盖各大股指、期货、外汇、世界各国的股票, CFD 公司是做市商(market maker), 散户可以向这些公司买卖标的物, 散户并不拥有标的物,只是拥有标的物的衍生品合约。标的物合约的买进卖出的差价就是散户的利润或者亏损。一般,做市商提供的股票的杠杆为10倍, 股指外汇的杠杆为100倍。有家叫IG的公司, 那股指的杠杆曾经到过1000倍。 6park.com

大约是2007年,CFD 开始流入澳洲,我当年作为投资小白在股票市场投资失败后,猛学技术,看了几本技术分析的书,学会了很多技术指标,踌躇满志正想东山再起,我在一家提供100倍杠杆的做市商那里开了户。开始,买美国三大指数时10个合约10个的买的,那时道琼斯指数,大约是13000点左右, 1300块美金(大约1400澳元)存在那里,就可以买10股 道琼斯指数。一个100点的波动,就有1000块美金的利润,我试着玩了几次之后,胆子就大了,存了6万块钱进了这个账户,我的仓位也慢慢加大,20个,30个,40个,先后有输有赢,账户曾经到过七万4, 又输赢了几笔之后, 到08年9月净赚了8千多,账户金额达到68000左右。9月25号早上查看三大指数,发觉前一天道指出现了个小十字星,MACD 出了日线底背离信号(至少当时看是这样的,后来我发觉了指标是未来函数,有自己修复功能,这里不展开这个话题),我等这个底背离信号已经很久了,因为我早些天看图时看到7月15号有个日线的底背离信号,当时我认为这样又构成了一个低部的双背离,这不是双保险吗? 那是刚学会buy stop 那个挂单的新技巧, 9月24号十字星的高为10928, 我我想11000是个整数, 等它高于这个数我才买入,这样等到11020左右,我才放心的买入40个合约,那天琼斯指数最高曾经到过11129,比前一天高,好事情。26号,我在11132附近又加了40个合约,一天最高到过11168, 我想连续三天高点抬高,上升趋势成立,那天在11143,收市时,我已经盈利6000多块澳元了。我过了愉快的周末。周一开盘股指急转直下,我开始浮亏,我开始紧张,我跟我自己说要相信指标,要相信三天的趋势。可是等我回去再一次看指标时,底背离不见了,这不可能啊,前两天我亲眼看到的底背离。我开始看小级别图标,方向向下,再看日线,好像还是横盘,我对自己说,大不了回去11000,整数能支撑的。我有足够的钱在账户支撑这个position。不停的翻看各种指标,各种时间段,不知道该相信哪个图,我一时不知所措了。但是数字跳的太快了,我有生以来第1次感到心脏要跳出胸腔的感觉。我想我该止损了,但亏损太大了,我下不了手。或许再等一等,它会跳回去?有EMAIL进来了,做市商发通知,这波动太大,杠杆降到50了。我对自己说必须止损了。等等我按市价卖出按钮时,前一分钟的市场价格就是无法交接,因为市场下降得太快了。再按当时的市场价格,单子还是无法成交。我看着账户余额急剧下降,要补交保证金的警告显现,我手忙脚乱的想去补交保证金,页面碰到技术性障碍,没等我补完保证金,我被强制平仓了。那次的经历,我一辈子不会忘记。 6park.com

n多年的今天,我总结一下那次失败的原因: 6park.com

客观因素有: 6park.com

1. 没有认识到做市商是可以看到平台上客户的持仓状况,而选择与你对赌。我相信了他们平台上的谎言:你在他们平台上下了单后,他们去买相关的标的物,等你卖出相关合约时,他,们在卖出相关的标的物。以上的说法在某些时段可能是真的,但是在某些时段他可以选择与你对赌。 6park.com

2. 标的大幅波动波动时,他们可以通过操控保证金的杠杆倍数和报价短暂与标的物的实际波动不关联,使你无法按市价成交。 6park.com

3. 平台可能短暂出现技术故障,使得成交无法完成。 6park.com

主观因素: 6park.com

1. 仓位太重。 6park.com

2. 入市前只设置了心理止损位。交易过程中,不断把止损位置下移,没有很好执行止损保护。 6park.com

3. 太迷信技术指标,没有认识到技术指标的未来函数自修复性质。对指标求多求全,为多一重指标,多一重保险,没有意识到指标太多会带来操作混乱,结果你到底用什么指标操作好呢? 炒作没有一致性。 6park.com

4. 时间框架混乱,导致最后交易没有一致性的时间框架。 6park.com

这里不详细论述客观因素和主观因素的第一第二条的化解方式。我想详细谈一下主观因素中3和4 的问题。因为这是大问题,困扰了我很久,陆续犯了很多错误。这个问题不解决会导致不科学的止损。这个问题也是很多小白在交易上碰到的,在这里讲可以让大家借鉴,帮到大家。其实这个问题,哲学上有个名字: 6park.com

布里丹之驴 6park.com

哲学上有一个布里丹驴之说,讲的是法国哲学家布里丹有一只小毛驴,每天附近的农民会给他送来草料,一天农民们出于对哲学家的尊敬,好意地送来了两堆草料放在驴棚的一左一右,两堆炒料的新鲜度和数量质量完全相等,可怜的小毛驴,左看右看无法决定应该吃哪堆草,它左看右看的思考,就这样活活的饿死在两堆草料之间,因为它不能对究竟该吃哪一堆干草作出任何理性的决定。 6park.com

布里丹之驴,其实是后人编写出来嘲笑布里丹的,因为布里丹的道德决定论认为:人在面对可选择的行为路线时,总是必然选择更大的善(无知和智障的除外),布里丹承认意志可能会搁置选择,以便更全面地评估选择结果的可能结果。 6park.com

布里丹之驴想要说的是,就像挨饿的驴,我们必须作出非理性的选择以避免陷于无尽的怀疑。而事实上世界上存在着两个选择都相同的善,并且随意选择一个而免于饿死,这完全是合乎理性的。 6park.com

我们在股票投资上,一味求全。总以为指标越多越好,时间框架越看多越好。其实稍有中学数学概念的人就知道,你用两个指标,三个指标它的排列组合 就有多少种,指标一多,时间框架一多,指标、时间框架方向一致的百分比越低,更严重的是我们会犯布里丹之驴的错误。 6park.com

所以我选择了大道至简(我留园的笔名),中国古人也有类似的智慧,老子在道德经中说: 为学日益 为道日损,损之又损,以至于无为,无为而无不为。今天讲的是前两句,后面三句的理解会以后在原创里论述的。(当然论坛里有人捣乱的话,我以后就不说了,所以捣乱的人听好了,你到这里来是求道求思路的,与人为善的道理你懂吧,善待别人就是善待自己。论坛论坛就是讲讲自己的想法,听听别人的说法,无所谓对错,包括我在论坛里讲的也是一样,可能对可能不对,我只是在这里自言自语,抛砖引玉,求同尊异。最后你相信什么是你的心决定的。) 6park.com

各种指标都有它的优缺点,只要深刻理解一两种指标,用的得心应手,用来做交易就可以了。时间框架也是这样,只用一种时间框架做交易,不过这里要讲一下我的一认知: 选择什么是你适合的时间框架很重要。我曾志向高远,选择大时间框架(月、周),结果大时间框架和我的资金量和对回撤的心理承受度不匹配,不匹配时就会犯布里丹之小毛驴的错误。后来知道“志向高远”和“小家子气”是可以合理并存的:例如,交易的时间框架可以选择小时图,做波段,把大时间框架的一笔,一段一段吃。 6park.com

时间框架的话题很多,至少要分三部分讲,由浅入深。今天算是第一篇吧,有机会会讲一下时间框架和量子力学。本篇是以诗歌的形式也是个开头,也以诗歌结尾吧,纪念我们逝去的青春。 6park.com

陌生人,我也为你祝福  6park.com

愿你有一个灿烂的前程  6park.com

愿你有情人终成眷属  6park.com

愿你在尘世获得幸福  6park.com

我只愿面朝大海,春暖花开 6park.com

——海子 «面朝大海,春暖花开» 6park.com

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贴主:DaDaoZhiJian于2019_02_07 20:33:22编辑
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